日内交易员眼中的“止损神器”,你必懂的ATR指标

作者:FX110

时间:2023-09-03 09:37:27

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日内交易员眼中的“止损神器”,你必懂的ATR指标

平均真实波幅指标(ATR)是一种非常流行的交易指标,可以用于许多不同的交易情况。ATR对于趋势跟踪交易非常有效,可以提高你对市场行为的理解,甚至可以帮助你优化目标设置以提高交易者的胜率。

ATR指标简单介绍

ATR指标全称Average True Range,表示平均真实振幅,是一个衡量市场波动大小的震荡指标。仅仅表示市场价格波动,并不能给出市场趋势信号。

它是通过一段时间内的最高价和最低价的差值计算出来的,在图表中其实就类似一条移动平均线。

在MT4/MT5中一般都有这个指标,直接找到技术指标-震荡指标-选择Average True Range,插入即可。该指标以N天的指数移动平均数平均后的交易波动幅度,一般时间周期为14个交易日。当然,具体数值取决于你的交易策略。

日内交易员眼中的“止损神器”,你必懂的ATR指标

如何用ATR指标优化止损盈利位

道理很简单,观察进场位置的ATR值,如果ATR值较大,说明价格波动较大,止损离进场价格要更远一些,防止被价格震荡出场。

同样的道理,如果进场点ATR值较小,止损要更贴近进场价,防止汇价出现不利波动不能及时止损。

如下图所示,如果在A点进场,止损位应该设置在何处?看到对应的ATR值为75点,此时ATR值较小,表示价格波动较小,止损点离进场价可以更贴近,止损空间是1-2倍的ATR值,也就是距离进场价75-150点。

日内交易员眼中的“止损神器”,你必懂的ATR指标

具体的数值参考,止损空间可设置为2-4倍的ATR值,如果ATR值较大,止损空间可设置4倍ATR。

至于目标止盈位,目标止盈位空间最好不要超过对应的ATR值。如果价格的波动已经超过了ATR值,说明这个价格趋势很可能会结束。

如下图,在B点,一根阴烛,对应的ATR值为87点,阴烛形成的过程中,当价格波动超过87点时,就意味着价格趋势不可延续,价格还会反转。所以如果你要做空,在价格下降87个点差时设为目标止盈位。

日内交易员眼中的“止损神器”,你必懂的ATR指标

不同交易品种的ATR值不同,越活跃的品种对应ATR值越大,越需要设置更大的止损位。黄金、原油的波动是大于货币对的,所以止损要更宽松。美元/欧元,美元/日元货币对有时波动也较大。

另外,时刻观察ATR指标,可以提前预知市场异常,预防虚假信号带来的损失。比如下图,当趋势线被突破时,你准备进场做空,并且止损设置的较大!

但很快你发现,接连几根蜡烛线的波动都超过了ATR值,说明市场很可能还会反弹。市场可能发出的是虚假信号,即使没有触及止损位,你也可以及时出场防止更大损失。

日内交易员眼中的“止损神器”,你必懂的ATR指标

ATR是一个通用的交易指标

ATR是一种波动性指标,它可以让你预估价格会有多大的波动。日内交易者可以将其与其他指标和策略结合使用,以规划交易的入场和出场点。

对于趋势跟踪交易者,ATR可以提供有关市场结构的有用信息。波动性的变化通常也可能预示着趋势行为的变化。此外,趋势跟踪交易者还可以通过使用基于ATR的肯特纳通道来优化其目标设置。
但是,ATR还可以提供有关市场的潜在波动性水平或特定期间的平均价格范围的一般信息。

如果你是短线交易者,重点关注最近的波动水平,可以使用较低的周期参数。而长线投资者可能更倾向于使用较大的周期,以获取更广泛的价格波动范围。

总体而言,ATR可能是各种交易策略的一个很好的辅助指标,并且在提高价格分析方面非常有效。


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